MetaTrader Expert Advisor Ein populärer Weg, um ein mittleres Reversion-System zu bauen ist, Bollinger Bands zu verwenden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Einfache Systeme, die auf Bollinger-Bändern und der b-Variablen basieren, haben Ergebnisse erfasst, die so hoch wie 75 von Gewinnen zeigen, die Gewinne zurückgewinnen. Über das System Dieses System verwendet den Indikator Bollinger Bands b, um zu bestimmen, wann ein aufwärts tendierender Markt vorübergehend überverkauft wird. Das System geht davon aus, dass ein Markt in einem vorübergehend überverkauften Aufwärtstrend schnell wieder in seinen Aufwärtstrend zurückkehren wird. Das System hat zwei Voraussetzungen, um eine lange Position einzuleiten. Erstens muss der Markt über seinem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) handeln. Auf diese Weise isoliert das System den Handel nur auf Märkten, die derzeit in Aufwärtstrends sind. Zweitens muss der Markt8217s b unter 0,2 für drei Tage in Folge schließen. Dies ist die Komponente des Systems, die den überverkauften Zustand definiert. Sobald diese beiden Bedingungen erfüllt sind, stellt das System am Ende des dritten Tages eine Long-Position ein. Der Ausgangspunkt für dieses System ist, wenn der b-Indikator über 0,8 schließt, was einen überkauften Zustand anzeigt. Dieses System kann auch auf der kurzen Seite mit den entgegengesetzten Bedingungen gehandelt werden. Für diese Trades müsste ein Markt unterhalb seiner 200 Tage SMA handeln und dann mit einem b über 0,8 für drei gerade Tage schließen. Die kurze Position würde dann gehalten, bis das b unter 0,2 geschlossen wurde. Es gibt auch eine aggressivere Version dieses Systems, dass die Positionen verdoppelt, wenn der Markt schließt mit einem b unter 0,2 auf jede zusätzliche Tage, während eine lange Position. Das Umgekehrte funktioniert auch für die kurze Seite. Handelsregeln Preis gt 200 Tage SMA b schließt unter 0,2 für drei geraden Tagen Preis lt 200 Tag SMA b schließt über 0,8 für drei gerade Tage Exit Short Wenn: Backtesting Ergebnisse Long Trades Dieses System wurde über zwanzig ETFs von ihrer Gründung bis zum Ende des Tests getestet Im Laufe dieser Zeit lieferten diese ETFs insgesamt 1014 Long-Side-Trading-Signale, was eine signifikante Stichprobengröße ist. Bei diesen Geschäften erzielte das System eine Gewinnrate von 76,5 und eine Gewinnquote von 0,70. Dies deutet darauf hin, dass das Gesamtsystem rentable Ergebnisse zurückgegeben hätte. Die durchschnittliche Handelslänge betrug 4,2 Tage, so ist dies definitiv kein langfristiges System. Die aggressive Version des Bollinger Bands b Systems hat noch bessere Ergebnisse erzielt. Es erhöhte die Gewinnrate auf 80,7 und erhöhte auch die Gewinnquote auf 0,91. Beim Trading der breiten, stabilen SPY ETF loggte das System 111 Trades ein. Von diesen Geschäften waren 82 rentabel und die Gewinnquote war 0,79. Mit der aggressiven Version auf der SPY, das System war rentabel 85,6 der Zeit mit einem Gewinn-Verhältnis von 0,95. Kurze Trades Das System erzielte ähnliche Ergebnisse auf seiner kurzen Seite Trades über den gleichen Zeitraum. Sie signalisierte 606 Short Trades, die eine Gewinnrate von 70,1 und eine Gewinnquote von 0,95 erzielten. Die aggressive Version hatte die gleiche Wirkung auf die kurze Seite, wie es die Gewinnrate auf 75,4 erhöht und sprang die Profit-Ratio auf 1,34. Systemanalyse Wie die meisten mittleren Reversionssysteme produziert das Bollinger Band b System eine sehr beeindruckende Gewinnrate. Es nimmt kleine Gewinne aus der Trending-Märkte schnell. Jedoch, wie die anderen mittleren Reversion-Systeme, die ich darüber geschrieben habe, gibt es ein enormes Risiko der Ruine auf der Grundlage der offenen Nachteil einer bestimmten Position. Idealerweise könnten wir uns darauf einstellen, indem wir für jede Position einen anfänglichen Stop-Loss setzen, aber wir müssten zunächst wissen, wie sich das auf die Gesamtergebnisse auswirken würde. Es ist möglich, dass während ein Stop-Verlust würde das System aus dem Handel, die schließlich wischt es aus, aber wie viele Trades würde es auch aufhören, die schließlich gehen würde, um profitabel zu machen Einer der positiven Aspekte dieser Art von System Ist, dass es aus dem Markt ist öfter als auf dem Markt. Es wäre interessant zu sehen, ob wir die Ergebnisse verbessern könnten, indem wir das System einen anderen Stil anbieten oder sogar in risikoarme Anlagen investieren, während es außerhalb des Marktes ist. Handelsbeispiele Das Bollinger Band B System wurde täglich auf SPY aufgetragen. Mit Blick auf die aktuelle SPY-Chart können wir feststellen, dass diese Strategie auch in diesem Jahr gut vorankommen würde. Der Preis hat über dem 200-tägigen SMA das ganze Jahr gehandelt, und wir können deutlich sehen, drei profitable Trades, die das System gemacht hätte. Ende Februar scheint die b unter 0,2 für mindestens drei Tage zu fallen. Dies hätte eine lange Position im 147-Bereich signalisiert, die einige Tage später im 153-Bereich für einen Gewinn geschlossen worden wäre. Das gleiche passierte am Ende April. Dieser Handel wäre in der 154-Reihe eingeleitet worden und wäre um einige Tage später um 158 herumgegangen. Im Juni können wir ein gutes Beispiel dafür sehen, wie dieses System die Nerven jedes Einzelnen testen würde. Der b sank unter 0,2 für ein paar Tage Anfang Juni, die einen Kaufpreis um 162 ausgelöst hätte. Ende Juni hatte das System noch keinen Ausgangspunkt gefunden und der Markt hatte so niedrig wie 157 gehandelt. Anfang Juli , Die b schließlich schoss bis über 0,8 und das System würde die Position verlassen haben, um Break-even. Bollinger Bands Bollinger Bands wurden von dem bekannten technischen Trader John Bollinger entwickelt. Die Banden sind eine grafische Darstellung der Standardabweichungen eines gleitenden Mittelwerts. Die Standard-Variablen für Bollinger Bands sind ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen von diesem Durchschnitt. Das Ziel der Bollinger-Bands ist es, die Perspektive eines relativ hohen oder niedrigen Durchschnittspreises darzustellen. B ist ein Derivat von Bollinger-Bändern, das zeigt, wo der Preis relativ zu den Bändern ist. Sein Wert wird 0 sein, wenn der Preis im unteren Band gehandelt wird und sein Wert 1 ist, wenn der Kurs im oberen Band gehandelt wird. Sie wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem Preis und dem unteren Band durch den Unterschied zwischen den oberen und unteren Bändern dividiert wird. B (Preis 8211 unteres Band) / (oberes Band 8211 unteres Band) Das Ergebnis ist ein oszillierender Indikator, der Einblick in einen Markt bietet, der überkauft oder überverkauft ist. Derek 8211 that8217s ehrfürchtig. Ich schätze wirklich, dass Sie die Resultate mit jeder teilen. Ich benutze ein Dual-Bollb-System mit langen und kurzen Perioden Dies ist die gleiche Sache wie zu sagen, Sie haben eine schnelle Zeit und eine kurze Zeit, die ich anfangs gelesen, als eine Periode für den Handel lange und umgekehrt, aber that didnt mich sinnvoll. Leave a ReplyBollinger Bands b Trading Strategie (Einrichtung) I. Trading Strategy Entwickler: Connors Group. Konzept: Mean-Reversion Trading-Strategie basierend auf Bollinger Bands. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung der Bollinger Bands b Setup. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Aktuelle Leiste. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: MALength amp StDev (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0). MATrend (Close, MATrendLength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength. Der Standardwert für MATrendLength ist 200. MA (Close, MALength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MALength. Der Standardwert für MALength ist 5. Std (MALength) ist eine Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength. StDev ist eine Reihe von Standardabweichungen, die in den Preisumschlag aufzunehmen sind. Der Standardwert für StDev ist 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. UnterBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Je niedriger die b ist, desto mehr ist der Markt relativ zu der jüngsten Geschichte. Je höher die b ist, desto mehr ist der Markt im Verhältnis zur jüngsten Geschichte. Index: i MATrendLength 200 MALlängen 5, 60, Schritt 1 StDev 0,5, 3,0, Schritt 0,1 Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trend Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach b gt 0,8 platziert. Short Trades: Ein Kauf am Ende ist nach b lt 0,2 platziert. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 0.5, 3.0, Schritt 0.1Bollinger Bands b Trading-Strategie (Setup 038 Filter) I. Trading Strategy Entwickler: Connors Group. Konzept: Mean-Reversion Trading-Strategie auf Basis von Bollinger Bändern b. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des Musteraufbaus und des Trendfilters. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handelsaufbau: Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Aktuelle Leiste. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: MALength amp MATrendLength (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0). MATrend (Close, MATrendLength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength. Der Standardwert für MATrendLength ist 200. MA (Close, MALength) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von MALength. Der Standardwert für MALength ist 5. Std (MALength) ist eine Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength. StDev ist eine Reihe von Standardabweichungen, die in den Preisumschlag aufzunehmen sind. Der Standardwert für StDev ist 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. UnterBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Je niedriger die b ist, desto mehr ist der Markt relativ zur jüngeren Geschichte. Je höher der Wert b ist, desto mehr ist der Markt im Verhältnis zur jüngsten Vergangenheit. Index: i MATrendLength 80, 250, Schritt 5 MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 1 Lange Abschlüsse: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Kurze Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Index: i Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trend Exit: Long Trades: Ein Verkauf am Ende wird nach b gt 0,8 platziert. Short Trades: Ein Kauf am Ende ist nach b lt 0,2 platziert. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 MATrendLength 80, 250, Schritt 5 MALength 5, 60, Schritt 1Bollinger Bands Bollinger Bands sind eine erstaunliche Ressource im Toolkit eines jeden Traders, egal ob es sich um Aktien, Devisen, Anleihen oder Rohstoffe handelt. In der Tat Hilfe Bollinger Bands in visuell historischen Preis im Verhältnis zu aktuellen Werte an einem Finanzinstrument, erstellt John Bollinger das Kennzeichen in der 1980 für längere Zeitrahmen (Tageszeitungen, Wochen-, Monats - und Jahreskarten), aber Händler haben seit der angewandten Zu allen Formen der Chartierung. Die Art und Weise, wie eine Bollinger-Band funktioniert, ist die gleiche wie eine Standardglockenkurve, indem sie die Standardabweichung des Preises zeigt. Im Wesentlichen werden die Extremitäten große Indikatoren für gute Zeiten, einen Vermögenswert zu kaufen und zu verkaufen, um überkauftes und überverkauften Bedingungen angibt, ähnlich wie bei einem Oszillator. Die Berechnung eines Bollinger-Bandes ist einfach: zuerst 8211 zeichnen Sie einen gleitenden Durchschnitt auf Ihrem Diagramm (das allgemeine ist 20 Perioden). Als nächstes zeichnen Sie den gleichen gleitenden Durchschnitt sowohl höher als auch niedriger als das Original unter Verwendung einer Anzahl von Abweichungen als eine Führung (üblicherweise auf 2 gesetzt). Binäre Optionen Trader können erheblich von diesem Indikator profitieren, indem sie es in Zeiten, wenn der Preis in einem Vermögenswert reicht. Dabei geht es darum, Trades in der Nähe von oben und unten in die entgegengesetzte Richtung zu bringen (dies wird als mittlere Reversion bezeichnet). Beachten Sie jedoch, dass Bollinger Bands eine große Ressource sind während jeder Trending-Markt, wie es für Händler zeigt, wenn der Preis könnte gewinnen oder verlieren Dynamik. Dies führt dazu, dass Händler lange und kurz auf einem Vermögenswert. Bitte beachten Sie, dass Bollinger Bands mit anderen Formen der Analyse, einschließlich Stimmung, grundlegende, und natürlich technische verwendet werden sollte. Sie können einen Oscillator, wie einen Stochastik, verwenden, um Ihre Eingaben zu bestätigen. Auch kann einfach Zeichnung auf Ihre Diagramme beleuchten die Preis-Aktion, die stattfindet. Bitte seien Sie vorsichtig mit allen Indikatoren, die Sie auf Ihrem Chart. Don8217t faul sein: Putting all Ihr Vertrauen in eine Indikator ist ein surefire Weg, um zu sehen, Ihre verlieren Ihre Trades. The Material auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf, eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung Oder Anerkennung für irgendeine Sicherheit oder Strategie, noch stellt es ein Angebot zur Investitionsberatung von Quantopian zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. Quantopian übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website dargestellten Ansichten. Die Ansichten sind freibleibend und können aus verschiedenen Gründen unzuverlässig geworden sein, unter anderem Änderungen der Marktbedingungen oder der wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken einschließlich des Verlustes des Kapitalbetrags. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie sich mit einem Anlageberater beraten. Seong, das ist ein faszinierender Algo. Das Material auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung oder Anerkennung für Sicherheit oder Strategie dar, noch stellt es ein Angebot zur Anlageberatung durch Quantopian dar. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. Quantopian übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website dargestellten Ansichten. Die Ansichten sind freibleibend und können aus verschiedenen Gründen unzuverlässig geworden sein, unter anderem Änderungen der Marktbedingungen oder der wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken einschließlich des Verlustes des Kapitalbetrags. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie sich mit einem Anlageberater beraten. Es sieht aus wie in Ihrer Handledata-Funktion haben Sie quotcontext. daystraded 1quot. Doesn39t diese Funktion ausgeführt jedes Menuett in einem vollständigen Backtest Wouldn39t, dass die Überprüfung passieren, alle 20min im Gegensatz zu 20 Tagen Das Material auf dieser Website dient nur informativen Zwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf, eine Aufforderung zum Kauf, oder Eine Empfehlung oder Anerkennung für Sicherheit oder Strategie, noch stellt es ein Angebot zur Anlageberatung von Quantopian zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. Quantopian übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website dargestellten Ansichten. Die Ansichten sind freibleibend und können aus verschiedenen Gründen unzuverlässig geworden sein, unter anderem Änderungen der Marktbedingungen oder der wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken einschließlich des Verlustes des Kapitalbetrags. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie sich mit einem Anlageberater beraten. I39m ungewohnt, Python-Code zu lesen, so kann ich etwas fehlen, aber wo ist die quotexit positionquot Befehl in Ihrem Code Ich sehe, Sie kaufen 5000 Aktien, wenn Sie39re unterhalb der unteren Schwelle und verkaufen, wenn Sie39re über dem oberen, aber ich don39t sehen Sie aufregend Irgendwo in der Mitte. Ich frage, weil in der Überschrift, sagen Sie, dass Positionen sind beendet, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt überquert. Auch sind Sie mit Hebelwirkung hier Das Material auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf, eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung oder Anerkennung für eine Sicherheit oder Strategie, noch stellt es ein Angebot an Bieten Anlageberatung von Quantopian. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. 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So, wenn Sie die letzten 20 Tage der Handelsdaten wünschten, würden Sie tun: 39prices history (20, 391d39, 39price39) 39 Die letzte Version, die ich hier habe, benutzt Geschichte, um für vergangene Daten abzufragen, fühlen Sie sich frei, dieses zu verwenden. Das Material auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung oder Anerkennung für Sicherheit oder Strategie dar, noch stellt es ein Angebot zur Anlageberatung durch Quantopian dar. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. Quantopian übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website dargestellten Ansichten. Die Ansichten sind freibleibend und können aus verschiedenen Gründen unzuverlässig geworden sein, unter anderem Änderungen der Marktbedingungen oder der wirtschaftlichen Verhältnisse. 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